Rescore — сервис автоматической потоковой экспертной проверки контрагентов с использованием искусственного интеллекта. Первоначально создавался как внутренний проект финансовой компании Conomica. Весной 2019-го разработка программных продуктов для анализа и скоринга контрагентов была выделена в самостоятельную компанию — ООО «Технологии скоринга». В 2020 году к проекту присоединился «Росбизнесконсалтинг», который приобрел 25-процентную долю в компании.
Задача
В компании «Технологии скоринга» решили создать инструмент, позволяющий клиентам определять безопасную сумму сделок с контрагентами. Задача такой системы — выдавать конкретные рекомендации, а не данные для дополнительного анализа.
Мотивация и предпосылки
Весной-летом 2022 года с рынка ушли многие крупные компании, с которыми были налажены многолетние связи. Против большого количества российских игроков были введены санкции. В результате бизнесу пришлось выстраивать сотрудничество с новыми контрагентами, в том числе с более мелкими игроками.
Стало очевидно, что рынку требуется система проверки, которая будет оперативно реагировать на происходящие изменения и сможет в сжатые сроки давать конкретные рекомендации о параметрах безопасного сотрудничества с контрагентами.
Чтобы оценить состояние той или иной компании, сервис Rescore собирает данные из более чем 30 различных источников. Затем система структурирует и обрабатывает информацию с помощью ИИ. На основе этих данных рассчитывают два основных индекса — категорию платежеспособности и вероятность банкротства в течение ближайших 12 месяцев.
Кроме того, активно растущие компании часто готовы конкурировать за продажи и долю рынка, поэтому отгружают продукцию с отсрочкой платежа. По сути, они предоставляют покупателям товарный кредит и берут на себя кредитный риск неплатежей и несостоятельности контрагентов. Таким компаниям нужен инструмент для управления рисками, помогающий отделу продаж определять предельные лимиты отгрузки.
Таким образом, в новых условиях у пользователей Rescore появился запрос на дополнительный инструмент, помогающий оценивать возможности сотрудничества с разными бизнесами и быстро находить благонадежных клиентов.
Решение
Запустить новый индекс, отражающий финансовую прочность компаний, выраженный в денежном эквиваленте.
Реализация
Разработка индекса «Финансовая прочность» заняла примерно четыре с половиной месяца. Из них два ушло на выведение всех формул, соотношений, нормативов, коэффициентов и правил. Остальное время — на реализацию в тестовой среде и тестирование совместно с клиентами.
«Основная сложность была в том, чтобы вывести правильную формулу для подсчета», — отмечают представители Rescore.
Расчеты построили по каскадному методу. Сначала сервис определяет допустимый размер кредита, отталкиваясь от основных показателей компании — объема оборотных средств, финансовых результатов, судебной и исполнительной нагрузки, уровня закредитованности. Затем полученную сумму индексируют в соответствии с показателями развития компании. Например, динамикой основных средств, выручки, операционной или чистой прибыли.
Итоговую цифру калибруют с учетом других риск-индикаторов — категории платежеспособности и вероятности банкротства. В результате получается сумма в рублях, которая показывает порог устойчивости предприятия.
Так индекс «Финансовая прочность» определяет безопасный объем сделок с компаниями, к примеру, максимальный объем отгрузки товаров без предоплаты или размер аванса поставщику.
Новый показатель предоставляют клиентам в отчетах вместе с прочими индексами Rescore. «Финансовая прочность» дополняет старые индексы и дает клиентам возможность сразу понять, на какие суммы рассматривать сделки с конкретными компаниями.
«Например, клиент хочет подписать договор с отсрочкой платежа, и контрагент обязуется заплатить ₽1 млн через 21 день после отгрузки. Но индекс «Финансовая прочность» показывает сумму ₽200 тыс. Мы настоятельно не рекомендуем заключать такую сделку без дополнительных гарантий», — объясняют представители сервиса.
Результаты
После запуска «Финансовой прочности» сервис получил много положительных откликов от клиентов. Особенно новый индекс нравится малому и среднему бизнесу: небольшим компаниям сложно разрабатывать собственные методы подсчета кредитных лимитов. Более крупным игрокам показатель от Rescore позволяет сэкономить время на разработке таких методов и при этом избежать лишних рисков. Большие компании используют сервис для управления кредитным лимитом и часто соединяют собственные данные с индексами Rescore, выстраивая более точную систему принятия решений.
«Также сервис востребован инвестиционными компаниями. В том числе теми, что работают с долговыми обязательствами», — добавляют в «Технологиях скоринга».
Рафаэль Мурзаханов, руководитель департамента рисков Conomica (специализируется на работе с долговыми обязательствами):
«Индекс «Финансовая прочность» — это верхний лимит или ограничение в принятии решений о покупке долга. Как правило, эксперты Conomica более консервативны и используют показатель с понижающим коэффициентом, так как работают уже с просроченными долгами. Если сумма долга превышает указанный лимит, брокер может самостоятельно на раннем этапе отказать клиенту в покупке долга».
Планы и перспективы
В компании «Технологии скоринга» не ожидают, что показатели финансовой прочности в целом по рынку будут критически снижаться в ближайшее время. «Результаты влияния текущих процессов в экономике мы увидим по прошествии длительного времени», — прогнозируют представители компании.
Пока сервис не планирует выпускать новые индексы. Основной фокус компания делает на поддержание высокой точности уже запущенных показателей и расширение функционала. Среди ожидаемых функций — оценка индивидуальных предпринимателей и построение схем аффилированности.